En 2003, el Wigan ascendió a la Football League Championship por primera vez, y en 2005 finalizó en segunda posición en dicha división lo que permitió al equipo ascender a la Premier League por primera vez en su historia. En la temporada siguiente Wigan Athletic consigue el ascenso a la Premier League, al quedar segundo en el Football League Championship, camiseta manchester united detrás del campeón Sunderland AFC. Sin embargo Gray fue despedido después de un mal comienzo de la temporada siguiente, y fue reemplazado por el ex DT del Coventry City Gordon Strachan.